短期トレードで常勝を狙う戦略と後退しないために気を付けること

短期トレードでは、100%勝つことはできません。

しかし、常勝を狙っていくトレードは必要だと思っています。
たとえ、勝率が悪くとも長い距離(多くのpips)を取ることができれば利益は増えるのですが、短期トレードでは、取れる距離(pips)も限られてくるため、勝率を高める努力は必要になると考えています。

今回は、常勝に向けた戦略を考えていきたいと思います。

 

短期トレード常勝戦略

まずは、何よりも相場の状態(敵)を極めて適格に把握できるようになりましょう。
基本的なところであれば、上昇トレンドか下落トレンドであるかを見極めることになります。

ついでに、BUYでエントリーするプラン、SELLでエントリーするプランを紙などに書き出してみましょう。
その際、BUYプランのロスカットライン、ターゲットラインを3つ紙などに書き出しましょう。
また、SELLプランも併せて、ロスカットライン、ターゲットラインを3つ紙などに書き出しましょう。

それぞれのプランが出来上がったら、相場の状態を大前提において、BUYプラン(A、B、C)とSELLプラン(A、B、C)を点数評価しましょう。

そして、最も点数の高いプランを採用しましょう。
もし、どれも点数が高いとは言えない場合は、相場が次の展開になるまでエントリーを控えます。

次のシナリオもこの時に決めておきましょう。
ロスカットにかかった場合の次のBUY、SELLプラント利食いできた場合の次のBUY、SELLプランを決めておきます。

 

後悔しないために

材料発表前には、ポジションを外しておきましょう。

材料時、市場が急騰、急落する場合は、スリッページが発生します。

スリッページとは、損切(逆指値)、利食い(指値)をある一定の値段で入れているにも関わらず、その値段で約定しないことです。
もっとも利食いの指値がスリッページすることは問題ないです。
なぜなら、例えば、ロング109円でエントリーし110円以上で売るとしたものが、110.3円で売れたなら良いわけであって、すべってもらっても困りません。
問題は、108.5円以下で損切(つまり売却)としていたのにも関わらず、108.2円で売られてしまうことです。
本来、50pipsの損切を許容、覚悟していたのに、結果、80pipsの損切を強制的に受容させられてしまう。

なお、スリッページが発生して、後で文句を言ってもなんともなりません。

そこで、逆指値(損切)のスリッページをどう回避するかは、最重要項目の一つとなります。

スリッページを回避するために

材料発表前にポジションを外す

材料発表前にあらかじめポジションを持っていれば、外しておく(解消させておく)ことは、最大のスリッページ回避策です。
そもそも、スリッページ問題に直面しないです。

材料発表は、簡単に言えば、2分の1で確かに利益を伸ばす機会となりますが、勝つかもしれないし、負けるかもしれないという不確実性を回避せよとのバフェット氏の思考に則るならば、材料発表の結果は、誰にも予見しうることは不可能であり、常に不確実である以上、ポジションを外すということになります。

いつ材料発表があるかは、経済カレンダーを毎日チェックしましょう。
【参考:SBI証券の経済カレンダー】

(経済カレンダーのリンクを挿入する)

逆指値を遠くする

そもそも、設定しておく逆指値注文を遠くしておくという回避方法があります。
確かに材料は、相場を動かしますが通常は、50pips程度が限度です。
また、大型のものでも1円前後が限度と考えられます。

そこで、手法がスイングであり、例えば、ターゲット2円、ロスカット1円など、範囲が広ければ、スリッページに遭遇することはほとんどありません。
確かに材料によって、ロスカットの方向に行くことはあれど、スリッページというのは、材料発表直後に大量の売買が瞬間的に集中することで、注文の処理が追い付かない現象であり、過去のチャートを確認すると大抵は発表前から前後50pips以下の範囲で集中していることが分かります。
つまり、50pipsを超えてくると、材料発表後であっても流動性が正常化して意図したとおりの約定となります。

よって、ロスカット、ターゲットが100pips単位のスイングトレーダーにとっては、材料は値動きの方向を反転させる可能性は有するものの、スリッページへの遭遇可能性は相対的に言って小さいです。

つまり、スリッページとは、材料発表前の水準から上下50pipsの範囲に注意を払えばよいということです。

イフダン注文は外す

イフダン注文とは、ここのレートを割ったら売るという思考のイフダンショート、ここのレートを超えたら買うというイフダンロングについて、材料相場ではかなり都合よく機能する場合もありますが、エントリーが滑ることで、想像を超えるよりもはるかに高い位置で買わされる、想定よりも低い位置で売らされるという事態が起きます。
にもかかわらず、相場が行ってこい(材料発表後に動いたが、発表前のレートに再度戻ってくること)した場合は、最高値買いからの大暴落をくらい、最安値売りからの大暴騰して踏み上げをくらうことになります。

この取引は、勝つこともあれば、大敗につながることもあるということを鑑みて、バフェット氏の思考に従い、不確実性のあることは、例え勝つことがあれどやらないという方針に則り、原則中止した方が良いです。

つまり、材料発表前にイフダンの予約は取り消しておくことが推奨されます。

私の経験上、ほとんどのイフダンがスリッページによって滑り、設定したレートよりはるかに高いレートかはるかに低いレートで約定しています。およそ、20pips~30pipsくらいは、滑っている感覚です。(XMの場合)
そのため、発表直後の値動きの根元を取ることは、ほぼ不可能です。
また、発表直前(発表の数秒前)も成り行きすら、注文が通らないことがあるので予約は外すのがベターだと思われます。

(雇用統計のチャートを貼る)

 

材料発表後の値動きを逆利用

材料発表前に予約注文やポジションを持つことは、リスクを伴いますが、材料での値動きを逆に利用することもできます。

それは、発表直後のボラティリティの高い値動きを利用します。

材料発表前にポジションを外しておくこと、材料発表前にイフダン注文を取り消しておくこと、材料発表前にロスカットラインを100pips以上に遠ざけておくこと(ただし、そもそも手法がスイングの場合に限ります)を説明しました。

しかしながら、材料発表が極めて短期トレードにおいて有効な機会となることは、まぎれもない事実です。
つまり、今まで高値でしか買えなかったものが安値で買える場を与えたり、逆に安値でしか売れなかったものが高値で売れたりする。
さらに、材料発表後の値動きの激しさは、短期間に効率的に稼ぐことも可能となります。

相場にある材料をすべて捨て去るのではなく、そのメリットとデメリットをよくすみ分けて逆利用する方法も突き詰めるとより利益を得られる機会を増やすことができます。

金融大暴落時に株を買い進めるのと同じ理屈

バフェット氏がブラックマンデーの後、ITバブル崩壊後、リーマンショック後に、いずれも現金保有比率を引き下げ大量に株式を取得したことを思い出してみてください。

材料によって短期相場が大きく動いたとき、安値買いと高値売りのチャンスが到来することにもなります。
ただし、ここで記載している前提は、上に向かっているけれど、一時的に売られた場合と、下に向かっているけれど、一時的に買われた場合です。

材料は、トレンド自体を完全に転換させる機能もあるため、暴落した後、さらに暴落する場合は、裁量で売る、暴騰した後、さらに暴騰した場合は、裁量で買うという方法で対処が必要になります。

私も、材料後の値動きで反対にトレンドが進行して、強制ロスカットをくらったことが何度かあります。
トレンドが転換したかどうかは、材料発表後の値動きとチャート形状を見て、判断するしかありません。そのため、安値買い、高値売りの逆張りのロスカットは、確実に実行しないとほぼ助からない結果になるケースもあります。

 

材料発表で行ってこいするか自己強化するか

材料発表で行ってこいするか自己強化するかは、プロのアナリストでも事前に紙に書き起こせるほど簡単なことではありません。
しかし、どちらになるかを考察するヒントは、次のようなものがあります。

  • 発表までの値動き(どちらに向かっていたか)
  • 相場の大プライマリー(全体間でどちらに流れているか、移動平均判断)
  • 相場のポジション、オプション、節目、抵抗、サポート
  • 材料発表までの織り込み具合
  • ファンダメンタルズに対する人々の思惑の推論
  • 発表後の1分、5分の値動き

これらの点を考察することにより、リスクに見合った報酬を見込める良いエントリーは可能です。

行ってこいや反発運動狙いの時は

ともかく、仮説ロング、仮説ショートになっているため、ストップロスに当たった場合は、速やかに撤退する必要があり、それで問題ありません。
また、ロットが大きくなくても距離が取れる可能性があります。

大切なことは、規定大底や規定天井の特定、そこに近いところで、逆張りすることです。

また、規定大底をちょい割りしてから急騰、規定天井をちょい越えしてから急落に乗るためには、次の3つの方法が考えられます。

  • 規程大底や規定天井からさらに10pipsロスカットを遠ざける
  • 第一陣でロットを小さく入る、第二陣のポジションを準備して、そちらを本玉とする
  • そもそも、材料発表後の値動きの経過を10分から20分待って、方向性が固まる頃合いを見出す

反対運動からの順張りの時

例えば、大きく下落した後、レンジや戻りを入れます。
急落したものが、ずっと急落することは不可能です。

そこで、急落した後、反発や、レンジを構成した時、反発高値に向かい、少量づつ、ショートを積んでいく。
ロスカットは、許容範囲で真空地帯に対し、入れざるを得ません。
根拠が取れるときは取り、取れない時は、pipsで判断します。

一方、レンジ構成を作った後であれば、レンジ構成の上限からバッファを取って5pips程度で、下落を待ちます。
この時、なるべくレンジ構成線(※)のより高い位置で売ることを意識します。
※レンジの上限、下限で水平に引いた線

さらに、材料発表後は、流動性が正常化するため、規定大底を割るところで、イフダンでロットを下げて追撃する方法も良いと思います。

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