テクニカル指標の使い方(RSI、ストキャスティクス)

テクニカル分析には、大きく分けてトレンド系とオシレーター系の2種類があります。

トレンド系は、全体的な流れを読もうとする指標であるのに対し、オシレーター系は、変化を見ようとするものです。

オシレーターとは、「振り子」という意味で、ある一定の範囲を振り子のように推移することからオシレーター系指標と呼ばれています。

オシレーター系の指標である「RSI:Relative Strength Index」、「ストキャスティクス」をご紹介します。

RSI:Relative Strength Index

使い方

RSIは、買われすぎ、売られすぎを示すテクニカル指標で、一定期間のレートに対して、現在のレートが高すぎるのか安すぎるのかを判断するために使用します。

一般的にオシレーター系は、短期的な判断に使われることが多いです。
一方、トレンド系は、中長期的な判断に使用されることが多いです。

オシレーター系だけを使ってトレードするのではなく、大局を把握するためにトレンド系、短期又は目先の値動きを予測するにはオシレーター系と両者を使い分けてトレードするのが良いでしょう。

逆張り(新規エントリー時)

逆張りのエントリーの目安として使用できます。

例えば、RSIが売られすぎの水準に達した時に逆張りの目安となります。

順張り(新規エントリー時)

順張りのエントリーの目安として使用できます。

例えば、RSIが順調に切り上げ、切り下げをした時、ある一定の水準を超えた時に順張りでエントリーする目安となります。

転換点を取る(新規エントリー時)

「ダイバージェンス」を使うことで相場転換の予兆を事前に察知することができます。

ダイバージェンスとは、為替レートは上がっているのに、RSIが下がっているような状態を言います。

新規エントリー抑止

相場の買われすぎ、売られすぎを把握することで、高値買いや安値買いを回避することができます。

利益の最大化

買われすぎ、売られすぎによる反転を見極めることで利食い目途に使うことができます。

 

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、過去における高値、安値に対して当日の終値がどのような位置にあるかを数値化したものです。

 

「%K」、「%D」、「%SD」という3つの指数から構成されています。
ただし、「%SD」は、ファストストキャスでは、使われません。

「%K」は、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。

「%D」は、%Kを移動平均化し、動きを平滑化した指標です。

先行する「%K」と、%Kを移動平均化することにより遅行する「%D」線の異なる2本の線を表示します。

使い方

ストキャスティクスは、レンジ相場と転換点において、きわめて有効に機能します。
一方、トレンド相場では使い道はありません。

%Kを単独で使う

買いタイミング

%Kが高水準エリア(80%以上)にあるとき

売りタイミング

%Kが低水準エリア(20%以下)にあるとき

%Kと%Dを組み合わせて使う

買いタイミング

低水準エリアでゴールデンクロス(%Kが%Dを上抜け)したとき

%Kと%Dが20%以下にあるとき

%Kもしくは、%Dが20%ラインを下から上に抜けるとき

為替レートが

売りタイミング

高水準エリアでデッドクロス(%Kが%Dを下抜け)したとき

%Kと%Dが80%以上にあるとき

%Kもしくは、%Dが80%ラインを上から下に抜けるとき

%Dと%SDを組み合わせて使う

買いタイミング

低水準エリアでゴールデンクロスしたとき

売りタイミング

高水準エリアでデッドクロスしたとき

計算方法

基本となる指数「%K」

これは、一定期間内に動いた値幅の範囲(最高値ー最安値)を100とした場合に、現在の価格(その時点での最新の終値を用いるのが一般的)が、その何%のところに位置しているのかを示す数値です。

(「現在値ー安値」÷ 「その期間内の最高値ーその期間内の最安値」)× 100

例えば、%Kを算出する期間が5日、%Dを算出する期間が3日とするならば、まず、前々日・前日・本日のそれぞれについて、過去5日の「高値ー安値」を求めます。
つまり、%Kの分母に当たる数値です。

これを3日分合計します。

次に、前々日・前日・本日のそれぞれについて、過去5日の「現在値ー安値」。%Kの分子に当たる数値です。

これを3日分合計します。

これらの数値が%Dを計算する時の分母と分子になります。

「%D」

「%D」という指数は、ある一定期間(%Kで用いた一定期間とは異なるようにする設定するのが一般的)を決めて、移動平均化したものです。

(「現在値ー安値」の期間分合計 ÷ 「高値ー安値」の期間分合計)× 100

「%SD」

「%SD」は、ある期間の%Dの平均を取ったものです。

対象にする期間が3日なら、「3日分の%D」÷ 3 で求めることができます。

動きの特徴

%Kの動き

%Kの動く範囲は、ゼロから100までの間になります。
最新の価格が%Kを算出する期間の最高値に近ければ、近いほど数値は大きくなる。

最新の価格が最高値ならば、%Kは「100」となり、最安値であれば%Kは「ゼロ」となります。
ちょうど期間内の高値と安値の真ん中にあれば、%Kは「50」となります。

この%Kは、価格が上昇基調にあれば、100を上限にして上昇基調をたどります。
逆に価格が下落基調にあれば、%Kはゼロを下限として下がっていきます。

%Dの動き

%Dは、ある期間の%Kを平均した数値で、動く範囲はやはりゼロから100になります。

その動き方は、%Kよりも遅れます。

%SDの動き

%SDは、%Dの平均を取っているため、%Dよりもさらに遅れた動きをします。

オシレーターのデメリット

強いトレンドが発生した場合、上昇トレンドの時は、オシレーターが高水準エリアにとどまり続けます。
また、下落トレンドの時は、オシレーターが低水準エリアにとどまり続けます。

下記の例ですと、ストキャスが80を超えて張り付いているのにも関わらず、チャートは、更に上昇しています。

そのため、トレンドが強い時は、「オシレーターが低水準エリアにあるから、逆張りで買いだ」と思って買うとそのまま下がり続けて、損失が膨らむ危険性があります。

 

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