【第3回】EA(自動売買システム)にお任せしたトレードの結果

ここ数か月、仕事でチャートを確認する時間がなかったこともあり、すっかりEA(自動売買)でのトレードばかりしていました。
裁量トレードもしてましたが、時間がないことを言い訳に十分にチャート分析しないまま適当なトレードをしてました。これがのちに大きな含み損になろうとは、この時はまったく思っていませんでした。
EAでのトレードは、含み損を抱えていましたが着実に利益は上がっていましたので、財務レバレッジをほぼ限界までかけて、運用していました。
含み損が増えるより、利益が増える方が早ければ、問題ないという感覚がありました。

含み損益を考慮した有効証拠金は、あまり変わらないものの着実に証拠金は増えていましたので、このまま続ければ、証拠金が増えていつか好転したときに有効証拠金も増えると思ってしまっていました。

 

最初は順調に増えていく・・・

「ビギナーズラック」という言葉がありますが、EAのトレードも最初は、毎日プラスの利益を得ることができました。

解1.EAのロジックは、利益を上げられる性能の良いロジック。(実は、たまたま、相場の値動きが合っていただけ。)

その時、私が使用していたEAは、ナンピンをしてレートが戻ってきたときに利益を上げる手法のEAでしたので、レンジ相場では、面白いように利益を得ることができました。
しかし、一方でEAが順調に稼働していると、頻繁にチャートをチェックしなくなってしまい、徐々に逃げ時を逃したポジションがいくつか出来上がっていましたが、利益の増加分が上回っていたため、その時は安心していましたね。
そうすると、何が起こるかというと、ポジションを塩漬けにして、ポジションが強制ロスカットになるか危なくなったら、入金で証拠金維持率を維持するようになり、財務レバレッジは、高くなる一方でした。

解2.EAの設定ロットが多くなければ、資金管理はできている。(ポジション数の合計ロット数と資金のバランスが合っていなかった。)

さらに、順調にコツコツ勝っていたEAのコピーを作り、全体の運用ロットを自ら上げてしまうなど今考えると過剰な投資をしていましたね。

 

その時は来た

そのような、財務レバレッジを掛けて運用する日々が続いていましたが、ついに「米中貿易戦争」による円高トレンドが発生してしまいます。

運用していたEAがナンピンによって利益を上げるロジックでしたので、一気にポジション数とロットが増加して、含み損も加速度的に増えてしましました。ナンピンで逆に行かれるとこういうことになります。
もう、こうなるとお祈りトレードしかできなかったです。

解3.ナンピンで逆に行かれても何とかなる。(ナンピンした直後でないと、含み損が大きくなり、ポジション整理ができなくなる。)

そして、最後のナンピン(裁量ならば、絶対取らないような大ロットのポジション)をした数時間後に、きれいさっぱり強制ロスカットになっていました。
大体こういうのは、朝起きて気づくことが多いのは、偶然でしょうか。朝Twitterを見た時、円高が進んだつぶやきを見て、一瞬で終わったな。と思いましたね。

財務レバレッジをかけていたので、今回は、かなりの痛手を受けることになりましたが、EAだけに頼った運用のリスクがよく分かりました。

EAで長期的に稼ぐのは難しい

トレンドの見極め

現在のEAは、得意な場面と苦手な場面があります。どんな状況にも対応できるオールマイティーなEAは、まだ出会ったことはありません。

そのため、レンジ相場とトレンド相場の切り替わるタイミングに適切なEA(または、ロジック)に変更できないと損失を量産することになりかねません。
もちろん、EAのロジックに合っていない状況では、エントリーしないEAであれば問題ないのですが、基本は、相場の状況が合っていないことはEAに判断が難しいので間違ったエントリーを繰り返してしまうことになると思っています。
その結果が強制ロスカットまで耐えてしまうパターンではないでしょうか。

資金管理

EAの運用では、ある程度の含み損を抱えることが多いです。
ベストタイミングでエントリーすることが難しい以上、仕方ないのですが、どこまで含み損を抱えるのかの判断も難しい気がしました。
損切しないEAの場合は、もちろん運用者が判断しないといけませんが、損切があるEAでも適切なタイミングで損切するのは、難しい気がします。

今回の私の場合、含み損に耐えられるからといって含み損を増やしたことが強制ロスカットになってしまった原因だと思っているので、含み損の対応方法ができていないと刻一刻と変わる相場に対応できないと思います。

 

一部だけ任せる方法がベター

EA(自動売買システム)には、トレードのエントリーからイグジットまですべてを任せるよりは、エントリーだけとかイグジットだけ任せるなどトレードの一部分を担当させるようにした方が良いと思います。

イメージとしては、裁量では淡々と決断するのが苦手な部分をEAに担当させて、それ以外を裁量で対応するのがリスクが少ないと感じました。

また、仮にEAにすべてを任せる場合でも相場のトレンドに合わせて、対象のEAが苦手な状況になった場合は、稼働を止めるなどの判断を随時行う必要があると思います。
その際は、含み損になっているポジションを決済しなければならない場合もあるので、基本的に裁量トレードよりロットは少なめになるように、いつも以上に証拠金維持率に余裕を持たせた運用が必要だと感じます。

EAは、24時間稼働してくれることで利益機会を増やすことができますが、裁量より判断が甘い部分があるので大きなリターンを求めずに、少しでも利益を取れたら御の字と思って利用してみるのがおすすめです。

 

 

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