【第2回】FXの自動売買(EA)でのロットと資金のコントロール方法

裁量トレードと並行して、EAの運用をガチリアル口座で続けていますが、放置プレイしているEAの独特の特徴があり、対処に苦戦しています。(;’∀’)

現在メインで稼働させているEAの設定は、複数ポジションを両建てするように設定しているため、どうしても常時含み損を抱えてしまいます。(ノ∀`)アチャー
ちなみにこのような設定をしているのは、相場の8割がレンジと言われているのでそのレンジで最大限の利益を獲得するために複数ポジションの両建ての設定としています。

決して含み損を抱えることが悪いことだとは思わないのですが、含み損を最小限に抑えるコントロールは、必要だと思っています。
そうしないと、永遠にナンピンポジションをとってしまい、いずれ破たんするのが確実だからです。

含み損を抱えていてもポジションを決済したときに原資より多くの証拠金が残っていれば問題ないので、私は、含み損があってもコストと割り切って気にしないようにしています。(๑•̀ㅂ•́)و✧
(ちなみに裁量トレードでは、基本タイミングを狙ってポジションを取るので基本は、含み損が極力なくす手法です。)
ただし、含み損を考慮した余剰証拠金が常に原資を上回る状態とは限らず、現状、余剰証拠金が原資を割って含み損を抱えることが多い気がします。

そこで、いかにして、含み損を抱えないようにするかが問題なのですが、やはり、「ロットコントロール」がキモになるような気がします。

 

ロットコントロールで証拠金を確保する

最初にポジションを取ったときから、大きく値段が一方向に離れてしまうと、どうしても含み損のまま塩漬けになりがちになることが多いです。(´・ω・`)ショボーン
思い切ってロスカットしてしまえば、楽になるのですが資金も限られていますし、基本放置プレイのEA運用では、早々にロスカットの判断をするのも難しく、どうしてもそれなりの含み損を抱えてしまいがちです。

最初は、証拠金に対して妥当なロットで運用して、万が一含み損を抱えることがあれば、設定ロットを減らして耐えようと考えていました。
しかし、ナンピン時の注文Lotは、今まで取得したロットを踏まえて決定するロジックのようで上手くロットコントロールができない仕様です。
例えば、直近に約定したロットが0.5Lotならば、途中で0.5Lot以下のLot数を設定したとしても、次に取得するポジションのLotは、設定値の値ではなく、直近に取得したポジションに準じて判定されるため、少ないLotにしようとしても思ったようなLot数にはなりませんでした。

なので、Lotをコントロールするためには、最初のLot数は、証拠金に対して少なめにして、いざという時のために、証拠金維持率に余裕を持たせておくしかなさそうです。
少なめのLot数だと利益も証拠金からすると少なくなりがちですが、強制ロスカットによる全損を回避するためには、必要だと思います。

ツ1:定ロットは、証拠金に対して少なめにする。

 

使途のある資金での運用は不向き

基本含み損を抱えるEAの場合、常にポジションを持っていることになります。
そのため、途中で出金しなければいけないような資金での運用は、不向きです。
このような資金で投資をすることはないと思いますが、例えば、借入でまかなった資金などです。

常に原資以上の有効証拠金を維持していれば問題ないのですが、資金が必要なタイミングによっては、原資を割ってしまうようなロスカットをしなければならなくなります。

そのため、完全に余剰資金で用途がない資金での運用がおすすめです。

ツ2:使途のない余剰資金で運用する。

 

複数の通貨ペアでリスクヘッジ

裁量トレードでは、チャートの形を見てチャンスと思った通貨ペアに限定してエントリーしていますが、EAでは、数ある通貨ペアからチャンスと思った通貨ペアにエントリーするのは難しいです。
あらかじめ、設定した通貨ペアからエントリー判断を行うことになります。
また、EAによっては、複数ペアに対応しているのではなく、対象の通貨ペアが限定されていることが多いです。

そのため、1つの口座で1つの通貨ペアをEAで運用するのではなく、複数通貨ペアを同時にEAの設定をしています。
これは、特定の通貨ペアで含み損を抱えても他の通貨ペアで利益を出せると考えたからです。

ただし、複数の通貨ペアにEAを設定したからといって、上手く利益を出せる保証はないです。
下手をするとどのEAも利益を出せないばかりかどのEAも含み損が膨らんで、1つのEAを運用している時よりも多くのポジションを抱えてしまうリスクもあります。

また、裁量取引であれば、逆相関する通貨ペアのポジションをとって、一種の両建てのような状態を作ることもできますが、EAの場合、逆相関する通貨ペアを組み合わせても思いどおりのタイミングでポジションを取るとは限らなかったのであまり、リスクヘッジにはなりませんでした。

現状、複数の通貨ペアをEAで運用するメリットとしては、1つの通貨ペアで利益が出せない時でも利益を出す可能性があることかもしれません。
含み損が拡大するよりも利益の拡大スピードを上げることを狙っています。

コツ3:益獲得スピードを上げて原資以上の有効証拠金を維持する。

 

まとめ

EAの運用では、細かいロットコントロールができないので想定以上のポジション(Lot数)を抱えてしまうことを前提に運用することが必要になると思います。
理想は、含み損を抱えることなくポジションを取った都度、利益確定してもらうのが良いですが、現状のEAの精度では、裁量のような仮説でエントリーして、外れた時の損切(ロスカット)が上手くできない上、トレインリング機能はあるものの利益を最大限延ばすことが難しいのである程度の含み損を抱えることは仕方ないと思っています。

それより、含み損になるものの勝率を高めて、確実に利益を出せるEAをいかに強制ロスカットにならずに長く運用しつづけられるかがEAで利益を出すポイントだと思います。

引き続きEAで安定して利益を出せるかリアル口座での検証を続けていき、新たな気づきがあればご紹介していきたいと思います。

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