【第1回】FXの自動売買(EA)で稼げるかリアルマネー(デモなし)で検証してみた(`・ω・´)

投資は、基本人間が判断して、人間が売買指示の操作をして取引しますが、FXでは、システムにトレードさせる自動売買というやり方があります。
本来、人間が判断して手動でトレードするのですが、システムにプログラミングしてそのロジックに従って24時間トレードさせるというものです。
もちろん、その間人間は、基本何もしなくても大丈夫です。

しかし、そんなことができたら、誰でも稼げるようになってしまう。と思いますよね。

そうなんです。
結論から言いますと、自動売買でも稼ぐのは簡単ではありません。
相場の値動きは、よく現れるパターンがありますが、同じ条件ではありませんから、決まったロジックに当てはめるのが難しいです。
しかし、すべてのパターンに対応できないのは、人間も同じなので使い方さえ間違わなければ、自動売買でも勝てるとの仮説を立て、本当に稼げるのか検証していきたいと思います。
しかも、デモなしのリアルマネーで(無謀な?)挑戦をします。

 

自動売買(EA)とは

自動売買は、その名のとおり、システムにプログラミングしたロジックに従ってトレードを行う方法です。

なお、色々な証券会社が自動売買のサービス提供していますが、私は、主にMT4というトレードアプリのEA(Expert Advisor)という自動売買の機能を使っていきます。
EAを使う理由としては、自動売買のロジックの選択肢が多いことです。
また、EAによっては、様々なパラメーター設定により細かく動作条件を設定できたり、複数の異なる時間足で同時に運用することができる点からEAを使うことにしました。

EA自体は、プログラムなので実際には、MQLという言語でプログラミングして作成する必要がありますが、私は、プログラミングできるスキルがないので市販品のEAをつかいます。
値段もピンキリで、安いものなら1万円前後から高いものだと数十万円します。

設定方法は、簡単でEAのファイル(拡張子が「.ex4」)を指定のデータフォルダに入れて、EAを実行するチャートにドラックアンドドロップするだけです。
(詳しい設定方法は、別のサイトでいくつか紹介されていますので、「EA 設定方法」などのキーワードで検索してみてください。)

 

行きつくところは強制ロスカット

まずは、EURJPYやEURUSDの通貨ペアに対応したEAをそれぞれ単独で動かしてみました。
最初は、順調に利益を上げていて、一時は口座残高が100万円を超えることもありましたが、結果は、ロスカットになっています。

私が使用していたEAは、ナンピンかつマーチンゲール(ナンピンするたびにより多くのロットのポジションを取って平均取得単価を下げる方法)によって利益を上げるロジックだったので、レンジであれば、いずれテイクプロフィットにかかるのですが、トレンドが発生したときにロットが膨れ上がり強制ロスカットになってしまいました。

【EURUSDで運用した結果】

 

【EURJPYで運用した結果】

 

両方とも結果を見ると勝率が70%位ありますので、決して勝率は悪くありません。
それでも、強制ロスカットになって終わるということは、残り30%のうち1回の負けでほぼ全部なくなっています。
どちらも、70pips~100pips程度のトレンドが耐えられませんでした(証拠金に対してロットが高すぎたというのもあります)。
この程度の値動きは、メジャーな通貨ペアでも年に何度もありますので、正直「自動」で行うことが難しいです。

この結果を見る限り、単独の通貨ペアでは、トレンドになるまでに利益を稼いで、トレンド転換の初期で含み損のポジションを清算して逃げるほかありません。

しかし、トレンド発生の初期を見極めるのは、裁量であっても至難の業で仮説で判断するしかありません。
また、トレンド発生時にその時の含み損と比較して、原資より多くの利益が稼げていなければ、実質損切によるドローダウンになってしまいます。

 

異なる通貨ペアのEAを組み合わせた運用

単一の通貨ペアで運用するとどちらかのトレンドで耐えられないなら、異なる通貨ペアを組み合わせてリスクヘッジする方法を試してみました。
この方法は、1つの通貨ペアだと稼げない期間でも別の通貨ペアで利益を上げて証拠金を貯めようという仮説によるものです。

しかし、現状、この方法も上手くいっていません。
逆相関であっても一方の通貨ペアが含み損の時に、もう一方の通貨ペアで確実に利益を上げられるわけではないからです。
それどころか、通貨ペアが増えたことで、保有するロットが増えてしまい、逆に含み損に耐える余力が少なくなってしまいました。

やはり、トレンドに対処する方法でないと難しい気がします。
例えば、トレンドを狙うタイプのEAとレンジの時に利益を上げるタイプのEAを組み合わせる方法です。

 

EAにお任せは無理

トレンド時に稼げるEAがあればいいのですが、トレンド発生を判断するロジックが難しいのかそのようなEAは、なかなか見かけません。
裁量でも正確に判断ができないトレンド発生初期の値動きは、まだまだEAのようなプログラムに従うだけのシステムでは対処できないのが現状です。

そのため、EAに完全に任せた運用で利益を出し続けるのは難しいというのが現状の結論です。

では、他に考えられる方法は、

  • トレンド発生時にEAを止めて耐える
    ⇒ポジション数を少なくすることはできますが、ポジションを持ったレートに戻ってこないと意味がないです。
     最初は、ロットを少なくしておいて、トレンド発生したら止めて、値動きが落ち着いたら、ロットを上げて再開すれば少しは取り返せるかも。
     EAでを止めるのはタイミングが難しいのと常に監視が必要になるのでポジション数の制御で抑えることができそうです。
  • ロットを少なくする(トレンド方向のロットを多くする)
    ⇒保有ロットを抑えつつ、利益を稼ぐ方法ですが、これはコントロールが難しいです。
     ポジションを取るのがEA任せなので、ナンピン時のロットを思うように少なくできないです。
  • レンジ時にのみEAを動かす
    ⇛トレンドに弱いのであれば、レンジの時だけ動かすという手もあるかなぁと思いました。
     相場の8割は、レンジなので、水平線を駆使してレンジ幅を耐えられるロット数であれば利益を上げられるかもしれません。

 

まとめ

EAでは、使い所が難しいと思います。
全然稼げず終わるか、うまくハマれば数百万円も放置で稼げます。
小ロットに抑えることは必須ではありませんが、大きなトレンドを読み勝ち逃げするのが良いと思います。

ブログでは、うまく利益が上げられたEAがあれば、紹介していきたいと思います。

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